奇异谱分析（SSA） MATLAB代码

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奇异谱分析（SSA） MATLAB代码

详 情 说 明

奇异谱分析（Singular Spectrum Analysis, SSA）是一种强大的非参数时间序列分析方法，特别适用于信号分解和特征提取任务。该方法通过构造轨迹矩阵并进行奇异值分解，能够有效处理非线性、非平稳信号。

SSA的核心处理流程可分为四个步骤：首先是嵌入阶段，将原始一维时间序列转换为多维轨迹矩阵；其次是奇异值分解，对轨迹矩阵进行分解得到特征成分；然后是分组阶段，根据需求将成分划分为不同分组；最后是重构，将选定分组转换回时间序列形式。

在金融数据分析中，SSA能有效分离价格序列中的趋势、周期和噪声成分。对于天气和水文数据，该方法可以提取长期趋势和季节波动特征。相比传统傅里叶变换，SSA不需要假设信号平稳性，对非线性和非平稳信号具有更好的适应性。

实现时需要注意窗口长度的选择，这会影响分解的精细程度。过大的窗口会带来计算负担，而过小的窗口可能导致信息丢失。实际应用中通常需要结合具体问题通过试验确定最优参数。