基于离散股息的股票期权定价MATLAB数值分析系统

资 源 简 介

本项目实现Black-Scholes框架下含离散股息的欧式期权定价，支持看涨/看跌期权估值，可处理单次/多次股息支付。通过MATLAB数值计算提供精确期权价格，集成波动率曲面分析和希腊字母计算功能。

详 情 说 明

基于离散股息的股票期权定价MATLAB数值分析系统

项目介绍

本项目实现了Black-Scholes模型框架下包含离散股息的欧式期权定价数值分析系统。系统能够精确处理单次或多次离散股息支付场景，通过改进的数值方法计算期权理论价格，并提供完整的风险管理指标输出。适用于金融衍生产品定价、风险管理和量化投资策略研究。

功能特性

• 多算法定价引擎：支持解析解、蒙特卡洛模拟和二叉树三种定价算法
• 离散股息处理：采用现金流贴现技术精确建模离散股息支付影响
• 风险管理模块：全面计算Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等希腊字母
• 高级分析功能：提供波动率曲面分析、价格-股息敏感性曲面、算法收敛性分析
• 结果验证机制：多算法结果对比校验，确保定价准确性

使用方法

基本参数设置

% 基础资产参数 S0 = 100; % 标的股票现价 K = 105; % 执行价格

% 时间参数 T = 0.5; % 期权到期时间(年) dividend_times = [0.1, 0.3]; % 股息支付时间点数组

% 市场参数 r = 0.05; % 无风险利率 sigma = 0.2; % 波动率

% 股息信息 dividend_amounts = [2, 1.5]; % 离散股息金额数组 option_type = 'call'; % 期权类型('call'/'put')

执行定价分析

运行主程序文件即可获得完整的定价结果和风险分析报告。

系统要求

• MATLAB R2018b或更高版本
• 金融工具箱(Financial Toolbox)
• 统计学工具箱(Statistics and Machine Learning Toolbox)

文件说明

主程序文件整合了系统的核心定价与分析功能，实现了期权价格计算的三种数值方法协调运行，完成离散股息现金流的时间轴映射与现值计算，生成希腊字母的并行求解与敏感性分析图表，并提供不同算法间的结果一致性验证与收敛性测试报告。