海龟交易的策略

资 源 简 介

海龟交易的策略

详 情 说 明

海龟交易策略是著名的趋势跟踪交易系统，由传奇交易员理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特在1980年代设计并验证。该策略通过严格的进出场规则和资金管理原则，捕捉市场大趋势的同时控制风险。

核心逻辑可分为四个部分： 市场选择与头寸规模 策略通常选择高流动性市场（如期货、外汇），根据波动率（如ATR指标）动态计算头寸，确保各品种风险敞口均衡。例如单笔交易风险不超过账户2%是经典规则。

双重入场系统 系统1：突破20日价格高点时建仓 系统2：突破55日价格高点时追加仓位 这种分步入场方式既能及时捕捉趋势，又能通过二次确认减少假突破干扰。

渐进式离场策略 止损规则：持仓跌破10日低点时平仓（做多场景） 止盈规则：采用分批离场，例如在价格回落至20日均线时平半仓，剩余仓位跟踪趋势

资金与风险控制 通过动态调整仓位保证各交易品种的风险权重一致，并设置单日最大回撤阈值（如总资金4%）防止极端风险。

Matlab实现要点： 使用Timetable结构存储OHLC数据 用movmax/movmin函数计算通道突破点位 通过financialToolbox实现ATR指标计算 采用事件驱动框架模拟实际交易流程

该策略的优势在于规则完全机械化和可回溯性，适合量化验证。但需注意：现代市场波动特征已与1980年代不同，建议结合波动率过滤或机器学习优化入场逻辑。