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套利策略

螺纹钢期货高频交易套利策略

螺纹钢期货高频交易套利策略移动平均 RSI指数

一个利用matlab编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对于明显趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情，对两种策略产生的信号合成之后具有较强抵抗风险的能力。实际验中，在对初始价格信号进行处理并通过以往数据回测，得到最佳据回测，得到最佳参数组合之后，策略的年均收益率达到了23.6，夏普比率为 2.05。

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