《数理金融引论》

资 源 简 介

《数理金融引论》

详 情 说 明

《数理金融引论》是金融数学领域的经典教材，主要介绍如何运用数学工具解决金融领域的实际问题。书中核心内容围绕金融市场建模展开，重点涵盖随机过程、布朗运动、伊藤引理等数学工具，并深入探讨了期权定价的Black-Scholes模型及其衍生理论。

该教材通常从基础的概率论与随机分析讲起，逐步过渡到连续时间金融模型，强调理论推导与金融实践的关联性。风险管理部分会涉及VaR（风险价值）等量化风控指标，适合具备一定数学基础的经济学或金融工程学习者。书中对套利定价理论和市场完备性的讨论，为读者理解现代金融衍生品定价机制提供了关键框架。

延伸方向包括：蒙特卡洛模拟在路径依赖期权中的应用、局部波动率模型的修正，以及机器学习在数理金融中的新兴交叉研究。