book-Analysis-of-Integrated-and-Cointegrated-Time-Series-with-R

资 源 简 介

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详 情 说 明

《Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R》是一本专注于时间序列分析的经典著作，特别针对整合与协整理论在R语言中的实现进行了详细阐述。本书为计量经济学和金融时间序列研究者提供了重要方法论指导。

核心内容围绕如何识别非平稳时间序列的长期均衡关系展开，详细解释了协整检验的多种方法（如Engle-Granger两步法、Johansen检验等），并配合R语言代码演示实际操作流程。书中还涵盖向量误差修正模型(VECM)等进阶主题，帮助读者理解经济变量间的动态调整机制。

区别于纯理论教材，本书的特色在于： 将计量理论与R语言实现无缝结合 包含真实经济数据案例分析 提供可复现的完整研究流程

适合人群包括需要处理宏观经济数据、金融市场数据的研究人员，以及对时间序列建模感兴趣的统计学者。书中对单位根检验、协整系统构建等关键步骤的实用建议，能有效避免实证研究中的常见误判。