基于Cox模型的信用卡顾客生命周期影响因素研究

资 源 简 介

基于Cox模型的信用卡顾客生命周期影响因素研究

详 情 说 明

信用卡行业中的顾客生命周期管理对银行维持长期盈利能力至关重要。Cox比例风险模型作为一种半参数生存分析方法，能够有效识别影响信用卡顾客留存的关键因素。该方法不需要预先假设基准风险函数的分布形式，通过分析顾客的"生存时间"和"删失"数据来量化不同协变量对流失风险的影响。

在研究过程中，通常会收集顾客的年龄、收入水平、消费频率、信用额度使用率等特征作为协变量。模型输出的风险比可以解释为：当某个协变量增加一个单位时，顾客流失风险的相对变化程度。例如，研究可能发现高额度使用率会显著增加顾客流失风险，而频繁交易者则表现出更高的留存概率。

与传统逻辑回归相比，Cox模型特别适合处理时间序列上的流失事件，能够捕捉到不同时间点上影响因素的动态变化。实际应用中，银行可以利用模型结果制定针对性策略，如对高流失风险客户调整信用政策或提供定制化服务，从而延长顾客生命周期价值。