回归分析、微分与差分方程、经济与金融中的优化问题的算法

资 源 简 介

回归分析、微分与差分方程、经济与金融中的优化问题的算法

详 情 说 明

本书聚焦于三大核心数学建模领域，通过Matlab实现工业级算法解决方案。在回归分析部分，重点探讨了多元线性回归和逻辑回归的数值实现，包含残差分析和变量选择策略。微分与差分方程章节系统讲解了常微分方程的龙格-库塔法实现，以及偏微分方程的有限差分逼近，特别关注金融领域的随机微分方程应用。

经济金融优化模块涵盖线性规划和非线性规划算法，结合投资组合优化、期权定价等实际案例，演示如何利用Matlab的优化工具箱处理带约束的最优化问题。全书通过三十个渐进式案例，将数值计算理论与行业实践深度结合，适合需要将数学模型转化为可执行代码的研究人员和量化分析师。各章节均包含算法的收敛性分析和计算复杂度讨论，帮助读者在金融建模、风险评估等领域构建可靠的数值解决方案。