金融数量分析 基于MATLAB编程（第4版）

资 源 简 介

金融数量分析 基于MATLAB编程（第4版）

详 情 说 明

金融数量分析是金融工程领域的核心内容，MATLAB凭借其强大的数值计算能力成为该领域的首选工具之一。本书通过理论与实践结合的方式，帮助读者掌握金融建模的核心技术。

在投资组合管理方面，书中介绍了如何利用MATLAB构建均值-方差模型，实现资产配置优化。通过编程实现前沿边界计算和最优权重分配，读者可以直观理解现代投资组合理论的实际应用。

风险管理章节重点讲解KMV模型和VaR计算方法。KMV模型用于评估公司违约概率，需要处理股权价值与资产价值间的复杂关系。而VaR计算则涵盖历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟等多种实现方式。

在衍生品定价部分，本书详细剖析了期权定价的数学模型和数值方法。从经典的Black-Scholes模型到二叉树方法，再到需要数值计算的蒙特卡洛模拟，每种方法都配有对应的MATLAB实现案例。这些案例特别注重实用性，程序结构清晰并带有详细注释，便于读者理解和二次开发。

本书强调案例的实用性，所有示例都经过精心设计，既确保理论正确性，又考虑实际金融市场的操作需求。程序代码具有良好的可读性和可扩展性，读者可以根据自己的研究或业务需求进行适当修改。这种注重实践的教学方法，使读者能够快速将理论知识转化为解决实际问题的能力。