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详 情 说 明

在金融数据分析领域，Matlab因其强大的矩阵运算和统计功能，常被用于研究资产间的相关性。本文以封闭式基金为例，探讨如何利用皮尔森相关系数分析其价格波动关联性。

皮尔森相关系数（取值范围[-1,1]）是衡量两个变量线性关系强度的经典指标。对于封闭式基金分析，通常需要以下步骤：首先收集基金历史净值数据，建议至少包含6个月以上的交易日序列以保证统计显著性。数据预处理阶段需检查缺失值（如节假日停牌），可通过线性插值或剔除处理。

计算时，Matlab的corrcoef函数可直接输出相关系数矩阵，其对角线为基金自身的完美相关性（值为1），非对角线元素即不同基金间的关联程度。若结果显示某两只基金相关系数接近0.9，可能反映相似的投资组合或行业分布；而负值则暗示对冲机会。

建议进一步结合p值判断显著性，并可视化热力图呈现相关系数矩阵。这种分析可辅助发现市场中的联动效应，为分散投资或套利策略提供依据。值得注意的是，皮尔森系数仅捕捉线性关系，对非线性依赖需改用秩相关等方法。