基于MATLAB的均值-方差投资组合优化工具箱

资 源 简 介

本MATLAB项目运用均值-方差模型，通过历史数据分析自动生成有效前沿曲线，实现多约束条件下（预算限制等）的投资组合优化配置，为投资者提供科学决策支持。

详 情 说 明

简易投资组合优化系统

项目介绍

本项目基于现代投资组合理论中的均值-方差模型，实现了一个简易的投资组合优化系统。该系统通过量化分析资产的历史收益率与风险特征，构建有效前沿曲线，为投资者提供在特定风险水平下的最优资产配置方案。系统支持多种实际投资约束条件，并生成全面的可视化分析报告，助力投资决策。

功能特性

• 核心优化算法: 实现经典的均值-方差优化模型，求解给定风险水平下的最高预期收益组合，或给定收益水平下的最低风险组合。
• 灵活输入支持: 支持输入资产历史价格数据或直接输入预期收益率与协方差矩阵。可根据需要设置资产权重上下限、预算约束等条件。
• 多维度风险度量: 计算投资组合的标准差、方差，并支持风险贡献度分析，帮助理解组合内各资产的风险来源。
• 绩效评估: 提供夏普比率等关键绩效指标，用于评估投资组合的风险调整后收益。
• 结果可视化: 自动绘制有效前沿曲线，直观展示风险与收益的权衡关系，并标记最优组合点。

使用方法

1. 准备数据: 将资产的历史价格数据组织为矩阵形式（行为资产，列为时间），或直接准备预期收益率向量和协方差矩阵。
2. 设置参数: 指定优化目标（如最小化风险或最大化夏普比率）、风险厌恶系数、各资产权重的约束范围等。
3. 运行优化: 调用主优化函数，系统将根据输入数据和约束条件进行计算。
4. 分析结果: 获取最优资产权重分配、预期收益率和风险值。查看生成的有效前沿图、绩效指标报告及风险贡献度分析。

系统要求

• 操作系统: Windows / macOS / Linux
• 软件环境: MATLAB R2016b 或更高版本
• 必要工具箱: 需要 Optimization Toolbox 以支持数值优化求解。

文件说明

主程序文件承载了系统的核心逻辑与控制流程，其主要功能包括：初始化运行环境并定义关键参数；处理用户输入的原始价格数据，计算资产的预期收益率与协方差矩阵；设置投资组合优化的各类约束条件，并调用优化求解器进行计算；最终对优化结果进行汇总，并驱动绘图函数生成有效前沿曲线及各项分析图表。