MATLAB实现的ADF检验时间序列平稳性分析系统

资 源 简 介

本项目提供完整的Augmented Dickey-Fuller单位根检验MATLAB实现，支持自动滞后阶数选择，提供三种检验类型（含常数项/趋势项/无约束），可生成详细统计报告，适用于金融、经济等领域的时间序列平稳性检测。

详 情 说 明

基于ADF检验的时间序列平稳性分析系统

项目介绍

本项目实现了一个基于Augmented Dickey-Fuller (ADF)单位根检验的时间序列平稳性分析系统。系统能够自动确定最佳滞后阶数，提供多种检验类型选择，并生成详细的检验报告。通过可视化界面，用户可以直观地观察时间序列走势和检验结果，有效辅助避免时间序列分析中的伪回归问题。

功能特性

• 完整的ADF检验实现：支持带常数项、带趋势项和常数项、无常数无趋势三种检验类型
• 自适应滞后阶数选择：自动确定最佳滞后阶数，用户也可自定义最大滞后阶数
• 多格式数据支持：支持.csv和.xlsx格式的时间序列数据输入
• 详细的检验报告：输出检验统计量、p值、各显著性水平下的临界值等完整信息
• 可视化分析：提供时间序列走势图、残差序列图等可视化分析工具
• 自定义参数设置：允许用户指定显著性水平、检验类型等参数

使用方法

1. 数据准备：准备包含时间索引和数值列的单变量时间序列数据文件
2. 参数设置：选择检验类型（1-带常数项，2-带趋势项和常数项，3-无常数无趋势）
3. 可选配置：设置最大滞后阶数（如不指定则自动选择）、显著性水平（默认0.05）
4. 执行检验：系统将自动进行ADF检验并生成分析结果
5. 结果查看：查看检验统计报告和可视化图表，获取平稳性判断结论

系统要求

• MATLAB R2018b或更高版本
• Statistics and Machine Learning Toolbox
• 数据处理相关工具箱（用于文件读取和数据分析）

文件说明

主程序文件整合了数据读取与预处理、ADF检验参数配置、假设检验统计量计算、临界值查询与比较、最佳滞后阶数自适应选择、检验结果综合判断与输出、时间序列走势可视化、残差序列分析图表生成等核心功能模块，为用户提供从数据输入到结果展示的完整平稳性分析流程。