基于有限差分法的MATLAB多期复合期权可转债定价系统

资 源 简 介

本项目利用MATLAB实现有限差分法数值求解多期复合期权模型，涵盖偏微分方程构建与Crank-Nicolson格式离散化，为可转换公司债券提供高精度定价方案。适用于金融衍生品定价研究与风险管理。

详 情 说 明

基于有限差分法的多期复合期权可转债定价系统

项目介绍

本项目采用有限差分法数值求解多期复合期权模型，实现可转换公司债券的精确定价。系统通过构建复合期权的偏微分方程模型，利用Crank-Nicolson有限差分格式进行离散化求解，能够有效处理可转债的转换条款、赎回条款和回售条款等复杂金融衍生品特征，为金融工程领域提供专业的定价工具。

功能特性

• 多期复合期权建模：构建符合可转债特征的多期复合期权偏微分方程模型
• 高精度数值求解：采用Crank-Nicolson隐式差分格式，保证数值稳定性和计算精度
• 完整条款处理：全面支持转换条款、赎回条款和回售条款的数值实现
• 动态边界调整：根据期权状态自动调整边界条件，确保定价准确性
• 全面分析输出：提供价格曲线、希腊字母敏感性、收敛性分析等丰富结果

使用方法

输入参数配置

1. 基础参数：标的股票价格、波动率、无风险利率
2. 债券条款：票面利率、到期期限、转换价格
3. 期权参数：各期行权价格、行权时间节点
4. 数值参数：网格点数、时间步长、收敛阈值
5. 市场数据：股息率、信用利差

运行流程

修改参数配置文件后，直接运行主程序即可获得定价结果。系统将自动进行有限差分求解，并生成全面的分析报告。

系统要求

• MATLAB R2018a或更高版本
• 推荐内存：8GB及以上
• 磁盘空间：至少1GB可用空间

文件说明

主程序文件包含了系统的核心功能实现，主要承担以下关键任务：完成整个定价流程的调度与控制，负责输入参数的读取与验证，执行有限差分法的数值计算过程，处理各种金融条款的边界条件设置，管理价格收敛性分析的计算逻辑，并协调最终结果的可视化输出与报告生成。