MATLAB时间序列分析工具：ADF单位根检验与Engel-Granger协整检验系统

资 源 简 介

本项目提供了一套基于MATLAB的非平稳时间序列分析工具，涵盖ADF单位根检验与Engel-Granger协整检验两大核心功能，用于检验时间序列的平稳性和协整关系，适用于经济、金融等领域的数据分析。

详 情 说 明

基于MATLAB的ADF单位根检验与Engel-Granger协整检验系统

项目介绍

本项目提供一套完整的非平稳时间序列分析工具，集成了ADF单位根检验和Engle-Granger协整检验两大核心算法。系统能够对经济、金融等领域的时序数据进行严格的平稳性诊断和长期均衡关系验证，为计量经济分析提供可靠的统计检验支持。

功能特性

• ADF单位根检验：采用增广迪基-富勒方法检验单变量时间序列平稳性
• Engle-Granger协整检验：基于残差分析的双变量协整关系检验
• 智能参数配置：支持自动滞后阶数选择，提供三种检验模型设定
• 全面结果输出：包含检验统计量、临界值比较、p值计算和统计结论
• 可视化分析：生成序列时序图、残差序列图和检验结果报表
• 灵活数据输入：支持CSV/TXT文件导入或直接数值矩阵输入

使用方法

数据准备

• ADF检验：准备n×1数值矩阵的单变量时间序列数据
• 协整检验：准备n×2数值矩阵的双变量同期观测数据

参数设置

系统支持以下可选参数配置：

• 滞后阶数：默认自动根据信息准则选择
• 检验类型：1（无常数无趋势）/2（有常数无趋势）/3（有常数有趋势）
• 显著性水平：默认0.05

执行检验

运行主程序文件，按照提示选择检验类型、输入数据文件和设置参数，系统将自动完成检验并输出完整分析报告。

系统要求

• MATLAB R2018b或更高版本
• 统计学和计量经济学工具箱
• 至少2GB可用内存
• 支持Windows/Linux/macOS操作系统

文件说明

主程序文件集成了系统的核心功能模块，实现了数据导入与预处理、ADF检验参数配置与执行、协整检验模型构建与残差分析、统计结果计算与假设检验判定、可视化图形生成与检验报告输出等完整工作流程。通过统一的用户界面引导用户完成从数据输入到结果分析的全过程操作。