SECFLT: MATLAB计量经济学与计算金融学工具箱

资 源 简 介

SECFLT是为教学与中小规模金融分析设计的MATLAB工具箱，集成计量经济学方法、时间序列分析、风险评估及投资组合优化功能，辅助用户快速完成金融建模与数据分析。

详 情 说 明

SECFLT 工具箱 README

项目介绍

SECFLT（简易计量经济学与计算金融学实验室工具箱）是一个面向教学、快速建模及中小规模金融数据分析的工具箱。本项目旨在通过简化的操作流程，为用户提供标准的金融量化分析功能，用户仅需少量代码即可完成从数据导入到结果输出的完整分析。SECFLT 特别适合金融、经济学领域的师生及从业者进行快速的实证研究与模型验证。

功能特性

• 时间序列分析：支持 ARIMA 等模型进行序列拟合与预测，提供波动率建模（如 GARCH）工具。
• 风险评估：内置 VaR（风险价值）和 ES（期望亏空）计算模块，支持历史模拟法与蒙特卡罗法。
• 资产定价：实现资本资产定价模型（CAPM）等经典定价工具，可计算资产贝塔与阿尔法。
• 投资组合优化：提供马科维茨均值-方差模型，可绘制有效前沿并求解最优权重。
• 数据可视化：集成时间序列图、残差诊断、分布拟合等多种绘图功能，辅助数据探索与模型诊断。
• 报表生成：自动输出模型估计结果、统计检验摘要等文本报表，支持导出为常见格式。

使用方法

1. 准备数据：将金融时间序列数据（如股票收益率、指数数据）保存为 CSV 或 Excel 格式，或直接以 MATLAB 矩阵形式输入。
2. 配置参数：通过修改脚本中的参数（如 ARIMA 的 p,d,q 阶数、置信水平、模拟次数等）或使用内置 GUI 界面设置分析条件。
3. 执行分析：运行主程序或相应功能模块，工具箱将自动完成数据加载、模型估计、结果计算与可视化。
4. 获取结果：查看命令行输出的统计结果、保存的预测数据、风险指标及生成的图形，并可导出报表用于进一步分析。

系统要求

• 操作系统：Windows、Linux 或 macOS
• MATLAB 版本：R2018b 或更高版本
• 依赖工具箱：需要 MATLAB 统计和机器学习工具箱、优化工具箱；部分功能需金融工具箱支持（如无亦可使用基础版本）

文件说明

主程序文件作为工具箱的入口与总控模块，负责集成数据读取、模型调用、结果输出等核心流程。其主要能力包括解析用户输入参数、调度不同分析模块（如时间序列预测、风险度量或组合优化）、协调计算过程并生成最终的分析报告与可视化图形。通过该文件，用户可快速调用工具箱全部功能，实现一站式金融数据分析。