已调试好的Copula应用实例及其matlab程序源代码大全

资 源 简 介

已调试好的Copula应用实例及其matlab程序源代码大全，案例为沪深股市日收益率的二元Copula模型及检验

详 情 说 明

这里提供了已经成功调试好的Copula应用实例及其matlab程序源代码大全。这个案例是关于沪深股市日收益率的二元Copula模型及其检验。下面，我们将详细介绍这个案例的具体情况。

首先，这个案例中使用的Copula模型是什么？Copula是用来描述随机变量之间相关性的方法。这个模型通过将联合分布分解为边缘分布和Copula函数两部分，从而得到更加准确的相关性描述。在这个案例中，我们使用了二元Copula模型，因为我们研究的是两个变量之间的关系。

其次，我们如何进行了检验？为了确保我们得到的结果是可靠的，我们进行了多种检验方法。首先，我们使用了拟合优度检验来检查Copula模型的拟合效果。然后，我们使用了Spearman秩相关系数和Kendall秩相关系数来检验Copula模型的相关性描述效果。最后，我们使用了VaR（Value-at-Risk）方法来对模型进行了风险价值的估计。

综上所述，这个案例提供了一个完整的Copula应用实例及其matlab程序源代码大全。除了介绍案例本身，我们还详细讲解了Copula模型的基础知识和检验方法，希望对读者有所帮助。