计算hurst 指数的

资 源 简 介

计算hurst 指数的 matlab 程序

详 情 说 明

在以下代码中，您可以找到计算Hurst指数所需的MATLAB程序。Hurst指数是一种用于测量时间序列的长期记忆性的方法，它通常用于金融市场分析中。该程序使用重叠子区间法来计算Hurst指数，并生成一个可视化图表以帮助解释结果。如果您需要更多关于计算Hurst指数的信息，可以在以下文献中找到更多信息：[1] E. Peters, Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 1994. [2] R. N. Mantegna and H. E. Stanley, An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, Cambridge University Press, 2000.

```matlab

function H = hurst(X)

% Compute the Hurst exponent of X.

N = length(X);

n = floor(log2(N));

S = zeros(n,1);

for i = 1:n

Si = 0;

for k = 0:2^(i-1)-1

index = k*2^(n-i)+1:(k+1)*2^(n-i)+1;

Xk = X(index);

zk = cumsum(Xk-mean(Xk));

Rk = max(zk)-min(zk);

Si = Si + Rk;

end

S(i) = Si/(2^(i-1));

end

p = polyfit(log2((1:n)'),log2(S),1);

H = p(1);

plot(log2((1:n)'),log2(S),'o',log2((1:n)'),polyval(p,log2((1:n)')),'-');

xlabel('log2(n)')

ylabel('log2(R/S)')

end

```