计算梯度下降法计算极值

资 源 简 介

计算梯度下降法计算极值

详 情 说 明

梯度下降法是一种用于寻找函数极值的迭代优化算法，特别适用于机器学习中的参数优化。其核心思想是通过不断沿着函数梯度的反方向调整参数，逐渐逼近极小值点。

基本原理 梯度下降法通过计算目标函数的梯度（即偏导数向量）来确定下降方向。在每一步迭代中，参数沿负梯度方向更新，步长（学习率）决定了每次更新的幅度。较大的步长可能导致算法跳过极小值点，而较小的步长则可能使收敛速度过慢。

局部最小与全局最小 梯度下降法容易陷入局部最小点，尤其在非凸函数中。这意味着算法可能无法找到全局最优解，而只能收敛到附近的极小值。要解决这个问题，可以采用随机梯度下降（SGD）或带动量的优化方法，通过引入随机性或惯性帮助跳出局部最小。

调整步长优化收敛 步长的选择对算法性能至关重要。固定步长可能导致收敛不稳定，因此可采用动态调整策略，如学习率衰减或自适应优化方法（如Adam）。此外，多次尝试不同的初始点也能提高找到全局最小的概率。

总之，梯度下降法虽然高效，但需合理选择步长和优化策略以避免局部最优问题。