上证指数
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基于SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测
SVM不但可以用来分类也可以用来做回归预测分析,这个案例中我们就来看一下如何用SVM做回归预测分析.对于大盘指数 的有效预测可以为从整体上观测股市的变化提供强有力的信息,所以对于上证指数的预测 很有意义,SVM不但可以用来做分类预测,也可以用来做回归分析,通过对上证指数从 1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析,最终拟合的结果是:均方误差 MSE = 1.95029e-005 平方相关系数 R = 99.9345%.回归拟合结果还是比较理想的. -
基于SVM的回归预测问题
模型目的:利用SVM建立的回归模型对上证指数每日的开盘数进行回归拟合。 模型假设:假设上证指数每日的开盘数与前一日的开盘指数、指数最高值、指数最低值、收盘指数、交易量、交易额相关,即把前一日的开盘指数、指数最高值、指数最低值、收盘指数.交易量、交易额作为当日开盘指数的自变量,当日的开盘指数为因变量。 -
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