策略执行
-
CTP量化交易接口封装系统
本项目旨在通过对上海期货信息技术有限公司（CTP）提供的C++原始接口进行深度封装，实现MATLAB环境下的期货程序化交易全流程支持。该系统利用MATLAB强大的数值计算能力，为量化交易者搭建起一个从底层数据接入到高层策略执行的桥梁。 项目核心功能涵盖了行情订阅与交易管理两大核心模块。在行情模块中，系统支持对国内所有期货交易所实时Level-1行情的高并发订阅，通过高效的内存管理机制将分笔数据（Tick Data）实时推送到MATLAB工作区，辅助用户进行实时盘口分析与指标计算。在交易模块中，系统完整封装 -
基于MB Trading API的实时与模拟交易系统
该项目是一个专门为量化交易者设计的MATLAB集成方案，通过调用MB Trading提供的应用程序接口，实现金融市场数据的实时采集与交易指令的自动化执行。系统深度集成了MATLAB的数值计算能力与底层的交易链接技术，支持在真实账户和模拟账户之间自由切换。其核心功能模块包括：建立与MB Trading服务器的加密通信链路，实时订阅并解析股票、期货等金融产品的Level 1和Level 2深度行情数据；构建基于事件驱动的信号处理引擎，能够根据用户预设的数学模型自动触发买入或卖出信号。在交易执行端，系统支持多种订单类型，包括市价单、限价单及各种复杂的止损止盈策略，并能实时获取订单状态的变更通知。此外，项目还包含了完整的账户管理套件，可监控持仓成本、可用资金、实时盈亏分布等关键财务指标，并提供历史成交记录的导出功能。通过本项目，用户可以在MATLAB环境中直接进行从研究回测到实盘交易的无缝转换，有效提升交易决策的执行速度和准确性。
