量化金融
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Introduction to R for Quantitative Finance
Introduction to R for Quantitative Finance -
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动态对冲过程可视化仿真系统
本项目是一个专门用于模拟和展示期权动态对冲（Delta Hedging）全过程的交互式可视化平台。系统核心利用几何布朗运动（GBM）模拟标的资产的价格随机演化路径，并根据Black-Scholes模型实时计算期权的Delta值以及其他敏感性指标（希腊字母）。在模拟运行期间，系统会根据用户设定的重平衡频率（如每日、每周或基于敏感度阈值）自动调整对冲头寸，通过买入或卖出标的资产来抵消期权价格变动的风险。该系统不仅展示了理想状况下的对冲效果，还重点刻画了现实市场因素对对冲表现的影响，包括离散重平衡导致的Gamm
