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金融衍生品定价

MATLAB实现基于三叉树模型的利率互换期权定价系统

三叉树模型利率互换期权金融衍生品定价

本MATLAB项目采用三叉树模型对利率互换期权进行精准定价，通过构建利率树模拟远期利率路径，结合期权条款计算价值。系统支持欧式和百慕大式互换期权定价，并提供敏感性分析功能。

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