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MATLAB 障碍期权期权定价复制策略数值方法

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障碍期权静态复制与定价系统

期权定价静态复制障碍期权金融工程数值优化

本项目旨在利用MATLAB平台实现障碍期权的静态复制策略，并基于复制原理进行期权的价格计算。核心功能是利用一系列不同行权价和到期日的标准欧式期权（Vanilla Options）构建组合，以模拟障碍期权在边界处的支付特征和到期时的盈亏分布。

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