2008 姜礼尚 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析

资 源 简 介

2008 姜礼尚 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析

详 情 说 明

《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》是姜礼尚教授于2008年出版的经典著作，系统性地探讨了金融衍生品定价背后的数理逻辑与实践方法。该书从基础的资产定价理论出发，逐步深入到各类衍生工具（如期权、期货、互换等）的模型构建，并结合实际市场案例进行解析。

核心内容覆盖了随机过程、偏微分方程（如Black-Scholes模型）以及数值计算方法（如蒙特卡洛模拟、有限差分法）在衍生品定价中的应用。书中特别强调数学模型的经济学解释，避免纯数学推导导致的脱节问题。案例部分则通过真实市场数据，演示了模型校准、风险对冲等实务操作，帮助读者理解理论如何落地。

该书适合金融工程研究生或定量分析从业者阅读，既能夯实随机分析、偏微分方程等数学基础，又能掌握从理论到交易的完整链条。姜礼尚教授以清晰的逻辑和严谨的推导，使复杂定价问题变得可分解、可计算。