2016年美国大学生数学建模竞赛二等奖论文--An Optimal Investment Strategy Based ...

资 源 简 介

2016年美国大学生数学建模竞赛二等奖论文--An Optimal Investment Strategy Based ...

详 情 说 明

这篇获得2016年美国大学生数学建模竞赛二等奖的论文提出了一个基于优化理论的投资策略模型。该研究通过建立数学模型来解决投资组合优化问题，展示了如何运用数学工具进行金融决策分析。

论文主要探讨了在特定约束条件下，如何构建最优投资组合以实现预期收益最大化或风险最小化。研究采用了包括线性规划、动态规划在内的数学建模方法，并可能涉及现代投资组合理论中的关键概念，如有效前沿、资本资产定价模型等。

从竞赛角度看，该论文展示了将抽象数学理论应用于实际金融问题的典型过程：问题分析→模型构建→算法设计→求解验证。获奖的关键因素可能包括模型的创新性、求解方法的有效性以及结果分析的深度。

这类数学建模研究对于金融工程领域具有重要参考价值，特别是对投资决策的定量分析方法提供了可借鉴的思路。竞赛论文的特点在于需要在有限时间内完成从问题理解到解决方案的全过程，这对参赛者的数学建模能力和团队协作能力都是极大考验。