计算hurst 指数的 matlab 程序

资 源 简 介

计算hurst 指数的 matlab 程序

详 情 说 明

Hurst指数是量化时间序列长期记忆性的重要指标，广泛应用于金融、气象和水文领域。在Matlab中实现Hurst指数计算，通常基于重标极差分析法（R/S分析法），其核心是通过观察时间序列子区间的极差与标准差的比例关系来评估序列的持续性或反持续性。

计算流程可分为以下步骤：首先对原始时间序列进行对数差分处理以消除趋势，然后划分多个子区间并计算各子区间的累积离差及重标极差。通过不同时间尺度下的R/S值建立对数坐标下的线性回归，其斜率即为Hurst指数估计值。

值得注意的是，实际应用中需考虑序列平稳性检验和分段长度的选择。对于金融高频数据，可能需结合滑动窗口技术进行动态Hurst指数分析。该方法也可扩展至多重分形分析，通过引入不同阶数的矩函数来捕捉更复杂的市场波动特征。