随机模拟—概率分布与随机数

资 源 简 介

随机模拟—概率分布与随机数

详 情 说 明

在金融工程领域，随机模拟已成为应对不确定性的重要工具。当传统解析方法遇到复杂市场环境时，这种基于概率的方法展现出独特优势。

核心原理是通过计算机生成符合特定分布的随机数序列，模拟资产价格或收益率的可能路径。其关键在于两个要素：准确描述市场行为的概率分布模型，以及高质量的随机数生成算法。

常见应用场景包括： 期权定价：通过模拟标的资产价格路径计算期权期望收益 2.风险价值(VaR)测算：评估极端市场条件下的潜在损失 3.投资组合优化：测试不同资产配置方案在各种市场环境中的表现

实现过程通常包含三个技术环节：首先确定收益率服从的概率分布（如正态分布、t分布等），然后生成相应的随机数序列，最后将这些随机变量转化为价格路径。特别值得注意的是，现代金融模型中常采用几何布朗运动等随机过程来刻画价格波动。

这种方法的最大价值在于能处理非线性、路径依赖等复杂金融产品，且不受维数限制，但需要警惕模型风险——错误的分布假设可能导致严重误判。