​随即微分方程的

资 源 简 介

​随即微分方程的

详 情 说 明

随机微分方程(SDE)是带有随机噪声项的微分方程，广泛应用于金融定价、物理系统建模等领域。与常微分方程不同，其解是随机过程而非确定函数。

核心特点包括： 噪声项通常用维纳过程描述，反映系统不确定性 需要伊藤积分或斯特拉托诺维奇积分的特殊计算规则 数值解法常用欧拉-丸山法、米尔斯坦法等离散化方法

在金融领域用于期权定价(如Black-Scholes模型)，在工程中模拟受随机扰动的动力系统。使用时需注意解的存在唯一性条件，以及噪声强度对系统稳定性的影响。