MATLAB日内交易策略框架：股指期货均线突破回测系统

资 源 简 介

本MATLAB项目实现基于股指期货历史数据的日内均线突破策略回测框架。支持自定义多周期均线参数配置，包含完整的策略信号生成模块，可自动计算突破买入点与止损卖出点，为量化交易研究提供标准化工具。

详 情 说 明

MATLAB日内交易策略主模板框架——股指期货均线突破策略实现系统

项目介绍

本项目提供了一个完整的基于MATLAB平台的股指期货日内交易策略回测框架，专为验证均线突破策略有效性而设计。该系统通过处理高频历史交易数据，自动生成交易信号，执行策略回测，并输出详细的绩效评估结果与可视化图表，为量化交易研究人员提供便捷的策略开发与验证工具。

功能特性

• 多周期均线策略：支持灵活配置不同周期的移动平均线（如5日、10日、20日等）作为策略基础
• 智能信号生成：基于价格与均线的突破关系自动计算买入点，结合动态止损机制确定卖出点
• 完整回测引擎：模拟真实交易环境，考虑交易成本（手续费、滑点）和交易时间限制
• 全面绩效评估：计算包括年化收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比在内的多项关键指标
• 丰富可视化展示：生成价格走势与均线叠加图、交易信号标注图、资金曲线图等多种分析图表
• 交易明细记录：输出每笔交易的详细记录，包括入场出场时间、价格及盈亏情况

使用方法

1. 数据准备：将股指期货历史数据（分钟级/Tick级）整理为MATLAB可读取的格式（如MAT文件、CSV文件），确保包含时间戳、开高低收价格及成交量字段。
2. 参数设置：在配置文件中设定策略参数（均线周期、突破阈值、止损比例）、交易参数（手续费率、滑点）以及回测时间段。
3. 执行回测：运行主程序，系统将自动进行数据加载、策略计算、回测模拟和绩效分析。
4. 结果分析：查看生成的绩效报告、交易明细和可视化图表，评估策略表现。

系统要求

• 操作系统：Windows / Linux / macOS
• MATLAB版本：R2018a或更高版本
• 必要工具箱：Financial Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox（用于高级统计计算）

文件说明

主程序文件整合了策略回测的全流程控制逻辑，承担了以下核心功能：协调整个策略回测流程的启动与执行，负责读取用户配置的交易参数与市场数据文件，调用均线计算模块进行指标生成，驱动交易信号识别引擎判断买卖时机，管理模拟交易账户进行持仓与资金结算，并最终组织绩效评估模块生成分析报告与可视化图表输出。