USCD_GARCH - 高级非平稳时间序列经济分析MATLAB工具箱

资 源 简 介

USCD_GARCH是一款专业MATLAB工具箱，专注于经济时间序列分析。支持处理股票价格等非平稳数据，提供高效建模工具，适用于金融市场与经济指标研究。

详 情 说 明

USCD_GARCH - 高级非平稳时间序列经济分析工具箱

项目介绍

USCD_GARCH 是一个专为经济时间序列分析设计的高级MATLAB工具箱。项目聚焦于非平稳经济数据的复杂特性，整合现代计量经济学方法与高通量计算技术，提供从数据预处理到风险预警的全流程分析解决方案。工具箱特别适用于金融市场波动分析、宏观经济指标预测与系统性风险评估等专业场景。

功能特性

• 非平稳数据处理引擎：自动识别数据非平稳特性，支持多种经济指标（股票价格、通货膨胀率、GDP等）的适应性建模
• GARCH族模型高级实现：完整实现GARCH、EGARCH、TGARCH等模型的参数估计、波动率预测与风险度量
• 诊断检验体系：内置单位根检验（ADF/KPSS）、协整分析、结构突变检测（Bai-Perron方法）等诊断工具
• 经济预警模块：基于历史波动模式生成经济风险指标，支持多维度风险阈值设置
• 智能可视化系统：提供动态关联图表、交互式报告生成功能，支持多维时间序列的联动分析

使用方法

1. 数据准备：将经济时间序列数据保存为CSV/Excel/MAT格式，确保包含时间戳和数值列
2. 参数配置：（可选）通过JSON文件设置模型参数（滞后期数、分布假设等）
3. 模型执行：运行主程序文件，选择分析模式（单变量/多变量分析、风险度量等）
4. 结果解析：查看生成的参数报告、波动率预测图表、风险指标文件及交互式分析报告

系统要求

• MATLAB R2020a或更高版本
• 必需工具箱：Statistics and Machine Learning Toolbox, Financial Toolbox
• 推荐内存：8GB以上（处理大规模面板数据建议16GB）
• 磁盘空间：至少2GB可用空间（用于缓存分析结果）

文件说明

主程序文件集成了工具箱的核心处理流程，具体实现以下关键能力：完成经济时间序列数据的自动化预处理与质量检验；执行非平稳性诊断并智能选择适配的GARCH模型变体；采用最大似然估计与贝叶斯推断进行模型参数拟合；生成波动率预测曲线与风险价值指标；输出包含统计检验结果的可交互分析报告。该文件通过模块化架构协调各分析组件，确保从数据输入到结果输出的完整分析链路的稳定执行。