MATLAB garch工具包

资 源 简 介

MATLAB garch工具包

详 情 说 明

MATLAB的GARCH工具包是金融工程领域的重要分析工具，专门用于建模和预测资产收益率的波动性。该工具包基于广义自回归条件异方差（GARCH）模型，能够捕捉金融市场波动聚集的特征。

工具包核心功能包括GARCH模型族参数估计、波动率预测和模型诊断。支持标准GARCH模型以及EGARCH、GJR-GARCH等变体模型，可处理单变量和多变量时间序列数据。其优势在于与MATLAB矩阵运算环境无缝集成，提供可视化结果分析和蒙特卡洛模拟支持。

典型应用场景包括风险管理中的VaR计算、衍生品定价和投资组合优化。工具包通过预设函数简化了最大似然估计等复杂计算流程，并支持模型残差分布的正态性检验等诊断操作。