动态关联
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多元GARCH模型及动态相关性预测系统
本程序旨在利用MATLAB平台构建多元广义自回归条件异方差模型，主要用于处理和分析多个相关资产的时间序列数据。其核心功能包括对多个金融序列进行平稳性检验与预处理，随后通过两阶段估计法实现动态条件相关（DCC-GARCH）模型或BEKK-GARCH模型的参数拟合。第一阶段对各单变量序列进行边际分布建模，提取标准化残差；第二阶段通过极大似然估计法（MLE）优化关联参数，从而准确捕捉资产间随时间变化的动态相关性。该系统不仅能计算历史时期的条件协方差和条件相关矩阵，还具备对未来多步波动率的迭代预测功能。应用场景涵
