资产配置
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Portfolio Optimization with R Rmetrics
Portfolio Optimization with R Rmetrics -
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Asset Allocation with Judgment MATLAB程序
Asset Allocation with Judgment MATLAB程序 -
多元GARCH模型及动态相关性预测系统
本程序旨在利用MATLAB平台构建多元广义自回归条件异方差模型，主要用于处理和分析多个相关资产的时间序列数据。其核心功能包括对多个金融序列进行平稳性检验与预处理，随后通过两阶段估计法实现动态条件相关（DCC-GARCH）模型或BEKK-GARCH模型的参数拟合。第一阶段对各单变量序列进行边际分布建模，提取标准化残差；第二阶段通过极大似然估计法（MLE）优化关联参数，从而准确捕捉资产间随时间变化的动态相关性。该系统不仅能计算历史时期的条件协方差和条件相关矩阵，还具备对未来多步波动率的迭代预测功能。应用场景涵 -
简单投资组合优化工具箱
该项目旨在MATLAB环境下实现几种基础且实用的投资组合优化技术，帮助投资者在风险和收益之间取得平衡。系统主要集成了基于现代投资组合理论的均值方差优化模型，通过计算资产的预期收益率和协方差矩阵，自动寻找有效前沿。它不仅支持计算夏普比率最大的切线组合，还能够计算风险最低的全局最小方差组合。此外，为了方便用户进行策略对比，项目还提供了等权重分配等简单的基准策略。该实现逻辑能够处理基础的线性约束，例如权重之和必须等于一的预算约束以及禁止卖空的非负权重约束。通过该项目，用户可以模拟在不同历史数据周期下资产配置的实
