Asset Allocation with Judgment MATLAB程序

资 源 简 介

Asset Allocation with Judgment MATLAB程序

详 情 说 明

贝叶斯决策理论在资产配置领域提供了一种量化风险偏好的数学框架。这个MATLAB程序实现了基于贝叶斯方法的投资组合优化方案，主要特点包括：

程序采用概率统计方法处理市场不确定性，将投资者对市场的主观判断通过先验概率形式融入模型。核心算法通过后验分布更新机制，不断修正资产预期收益率的估计值。

技术实现上，程序包含完整的贝叶斯推断流程：先验分布设定、似然函数构建、后验分布计算三个关键模块。其中使用了共轭先验的数学技巧，使得后验分布可以解析求解，避免了复杂的数值积分运算。

在资产配置层面，程序输出的是考虑风险补偿后的最优权重分配。与传统的均值-方差模型相比，贝叶斯方法能更好地处理小样本问题，并允许投资者将市场经验量化成模型参数。

该程序经过严格调试，保留了原版算法的数学严谨性，同时具有良好的模块化结构，研究者可以方便地修改风险偏好参数或扩展资产类别。对于金融工程领域的研究人员和量化投资者而言，这个实现提供了可靠的基准参照。