配对交易
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MATLAB统计套利模型——双资产配对交易系统
本MATLAB项目实现了一个配对交易策略系统，通过协整检验筛选股票对，计算价差并生成交易信号。系统包含数据预处理、回测分析等模块，具有完整的统计套利框架。 -
协整配对交易分析与量化回测系统
本项目是利用MATLAB及其计量经济工具箱开发的统计套利专业案例，专注于两项具有长期稳定关系的资产之间的配对交易策略。 项目由8个核心代码文件组成，形成了一套从数据加载、统计验证、策略构建到性能评估的完整量化研究框架。 首先，系统通过数据预处理模块加载异构的历史价格序列，利用ADF检验（Augmented Dickey-Fuller）验证资产价格的单整属性。 随后，核心算法调用Econometrics Toolbox中的egcitest函数执行Engle-Granger两步法协整检验，确立资产间长期均衡关
