MATLAB统计套利模型——双资产配对交易系统

资 源 简 介

本MATLAB项目实现了一个配对交易策略系统，通过协整检验筛选股票对，计算价差并生成交易信号。系统包含数据预处理、回测分析等模块，具有完整的统计套利框架。

详 情 说 明

MATLAB统计套利模型——双资产配对交易系统

项目介绍

本项目实现了一个基于配对交易策略的统计套利系统。核心思想是寻找具有长期协整关系的两只股票（资产），当它们的价格价差偏离历史均值时，构建相应的交易组合（做多弱势资产、做空强势资产），等待价差回归至均值水平时平仓获利。该系统提供了一个完整的分析框架，涵盖从数据预处理、协整检验、策略信号生成到历史回测评估的全流程。

功能特性

• 协整关系筛选：采用Engle-Granger两步法或Johansen检验方法，量化评估资产间的长期均衡关系。
• 动态价差监控：基于滚动窗口计算价差的Z-score，实现动态标准化与阈值触发机制。
• 自动化信号生成：根据预设阈值（如±1.5个标准差）自动产生开仓与平仓信号。
• 策略回测分析：执行历史回测，计算关键绩效指标，包括累计收益率、年化收益率、最大回撤和夏普比率。
• 可视化分析：提供价差与阈值边界、持仓变动、资金曲线等多种分析图表。
• 参数优化支持：支持对关键参数（如窗口期、触发阈值）进行优化，以寻找更优策略表现。

使用方法

1. 准备输入数据：准备CSV或Excel格式的历史价格数据文件。文件需包含一列日期数据以及至少两列不同资产的日收盘价数据。
2. 配置策略参数（可选）：可根据需要修改参数，如价差计算的历史窗口期（默认为60交易日）、触发交易的Z-score阈值（默认为±1.5）、交易成本比例等。
3. 运行主程序：在MATLAB中运行主脚本，系统将自动执行数据加载、协整检验、策略回测等一系列流程。
4. 分析输出结果：程序运行结束后，将在命令行窗口显示回测报告，并生成包含资金曲线、价差序列、交易信号等信息的可视化图表。

系统要求

• 软件环境：需要MATLAB R2016a或更高版本。
• 必要工具箱：需安装Statistics and Machine Learning Toolbox。

文件说明

主程序文件整合了本系统的核心功能流程。它首先完成数据的读取与预处理，随后对指定的资产进行协整关系检验以确认其配对交易的可行性。对于通过检验的资产对，程序将依据滚动窗口计算其价格价差并标准化为Z-score序列，进而基于设定的阈值规则生成具体的交易信号。最后，程序模拟策略执行过程进行回测，计算各项绩效指标，并生成详细的交易记录与可视化分析图表以供评估。