随机系统
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广义最小二乘法GLS参数辨识仿真系统
该项目旨在实现针对线性随机系统的广义最小二乘辨识算法，主要解决普通最小二乘法在处理有色噪声干扰时产生的偏差问题。系统核心逻辑是通过对受有色噪声污染的模型进行白化处理，将待辨识的有色噪声模型转化为白噪声模型，从而获得模型参数的一致估计。具体实现过程包括：首先利用普通最小二乘法获得初步的模型参数估计值，并根据模型计算残差序列；接着通过对残差进行自回归建模得到噪声滤波器的参数估计；然后利用得到的噪声参数对原始输入输出数据进行离散滤波，生成白化后的等效输入输出数据序列；最后在滤波后的数据基础上再次应用最小二乘法。
