本系统是一个用于检测时间序列间非线性相互依赖关系的专用工具箱,旨在弥补传统线性Granger因果检验在处理复杂动力学系统时的失效问题。系统核心算法集成了非参数化检验方法,主要采用Diks-Panchenko检验及其改进算法,通过对比条件分布的差异来识别变量间的因果流向。
系统的实现流程首先包括对输入时间序列进行平稳性测试和线性成分剔除(通常使用VAR模型进行残差提取),随后在残差基础上应用非参数方法检测残存的非线性相关。算法通过相空间重构技术,利用延迟嵌入参数和空间关联积分,精确计算在给定预测范围内的条件