风险度量
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GARCH与多元GARCH金融波动率建模工具箱
该工具箱是专为金融时间序列分析开发的MATLAB程序集合，核心功能涵盖了单变量与多变量波动率模型的全流程建模、参数估计、诊断检验及预测。在单变量模型方面，工具箱实现了基础的GARCH模型以及能够捕捉杠杆效应和非对称特征的EGARCH、GJR-GARCH和TARCH模型，支持正态分布、学生t分布及广义误差分布（GED）等多种误差分布假设。在多变量（Multivariate GARCH）领域，工具箱集成了经典的恒定条件相关模型（CCC-GARCH）、动态条件相关模型（DCC-GARCH）以及BEKK-GARC
