量化回测
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基于MATLAB的量化择时模型回测系统
该MATLAB项目提供全面的量化择时策略回测功能，支持多因子模型与技术指标分析。系统可计算收益率、夏普比率、最大回撤等关键绩效指标，并生成可视化报告，助力策略验证与优化。 -
MATLAB资产组合优化与策略回测工具箱发布
PortfolioOptimizationToolbox为MATLAB用户提供完整的资产组合优化与策略回测解决方案。内置5类标准金融数据集，集成均值回归等经典策略，支持快速实现与多策略性能对比，助力量化投资研究。 -
螺纹钢期货高频量化套利策略系统
该项目是一个专门利用MATLAB环境开发的高性能螺纹钢期货高频交易套利系统。系统的核心逻辑构建在移动平均线（Moving Average）与相对强弱指数（RSI）的复合策略之上。设计初衷在于利用MA策略对于明显趋势行情的捕捉优势，同时结合RSI策略在震荡行情中的高灵敏度响应，通过对这两类性质互补的信号进行多维度合成，使策略在复杂多变的市场环境中具有极强的抵御风险能力。项目实现了从初始高频行情数据（如Tick数据或分钟数据）的自动化采集与预处理，包括异常数据剔除、缺失值填补以及价格信号平滑。在研发过程中，系 -
协整配对交易分析与量化回测系统
本项目是利用MATLAB及其计量经济工具箱开发的统计套利专业案例，专注于两项具有长期稳定关系的资产之间的配对交易策略。 项目由8个核心代码文件组成，形成了一套从数据加载、统计验证、策略构建到性能评估的完整量化研究框架。 首先，系统通过数据预处理模块加载异构的历史价格序列，利用ADF检验（Augmented Dickey-Fuller）验证资产价格的单整属性。 随后，核心算法调用Econometrics Toolbox中的egcitest函数执行Engle-Granger两步法协整检验，确立资产间长期均衡关
