基于MATLAB的量化择时模型回测系统

资 源 简 介

该MATLAB项目提供全面的量化择时策略回测功能，支持多因子模型与技术指标分析。系统可计算收益率、夏普比率、最大回撤等关键绩效指标，并生成可视化报告，助力策略验证与优化。

详 情 说 明

MATLAB量化择时模型回测系统

项目介绍

本项目是一个基于MATLAB开发的量化择时模型回测系统，旨在通过历史数据验证不同择时策略的有效性。系统支持多因子模型、技术指标等多种策略的回测分析，能够全面评估策略的收益能力与风险水平，为量化投资决策提供数据支持。

功能特性

• 多策略支持：兼容均线交叉、波动率突破、多因子合成等多种择时策略
• 全面绩效评估：计算年化收益率、夏普比率、最大回撤、索提诺比率等关键指标
• 灵活参数配置：支持交易成本（手续费、滑点）、策略参数的自定义设置
• 可视化分析：自动生成收益对比曲线、持仓变动图、收益分布统计等图表
• 详细交易日志：记录所有买卖信号触发时点及对应价格，便于策略优化

使用方法

1. 数据准备：将OHLC格式的历史价格数据（CSV/MAT文件）和基准指数数据放入指定目录
2. 参数设置：在配置文件中设置策略参数（如均线周期、阈值等）和交易成本参数
3. 运行回测：执行主程序启动回测引擎，系统将自动进行策略信号生成和模拟交易
4. 结果分析：查看生成的绩效报告和可视化图表，分析策略表现和改进方向

系统要求

• MATLAB R2018b或更高版本
• 金融工具箱（Financial Toolbox）
• 至少4GB内存，建议8GB以上用于大数据集处理
• 硬盘空间不少于2GB用于存储历史数据和结果文件

文件说明

主程序文件整合了回测系统的核心工作流程，具体实现了以下功能：首先完成数据导入与预处理，确保金融时间序列的完整性与一致性；接着根据用户配置的择时策略参数进行信号建模，生成买卖决策序列；然后通过内置的回测引擎模拟实际交易过程，精确计算持仓变动并考虑交易成本影响；最后执行全面的绩效评估分析，输出关键指标统计结果并生成多维度可视化报告。