Levinson-Durbin算法求解Yule-Walker方程

资 源 简 介

即用Levinson-Durbin算法求解Yule-Walker方程。

详 情 说 明

在本文中，我们使用Levinson-Durbin算法来求解Yule-Walker方程。这个方程在自回归分析中非常有用，因为它可以帮助我们确定时间序列数据中的相关性。具体来说，我们可以使用Yule-Walker方程来估计自回归模型中的系数。为了实现这个目标，我们使用Levinson-Durbin算法，这是一种递归算法，可以从自相关函数中计算出AR模型的系数。这个过程是非常重要的，因为它可以帮助我们对时间序列数据进行更精确的建模和预测。