股市非线性分析及预测工具箱

资 源 简 介

股市非线性分析及预测工具箱

详 情 说 明

股市非线性分析及预测工具箱为金融时间序列研究提供了强大的数学工具，特别适用于市场波动规律的挖掘。该工具箱整合了多种核心算法，从不同维度提升分析效率。

在复杂度分析模块中，提供Higuchi分形维数法和计盒维数法两种经典方法，可量化市场波动的混乱程度。相空间重构环节采用Cao方法和GP算法确定最佳嵌入维数，结合互信息法计算时间延迟参数，为后续预测建立合理的动力系统模型。

稳定性判断方面集成Wolf法和小数据量法计算最大李雅普诺夫指数，通过判断指数正负来识别市场是否具有混沌特性。预测模块包含基于lyapunov指数的单步预测和独特的多次多步预测架构，能有效处理金融数据中的非线性特征。

整个工具箱经过实际数据验证，在保持算法严谨性的同时优化了计算性能，尤其适合处理高频交易数据这类复杂时间序列。使用者可以灵活组合各个模块，构建从特征提取到趋势预测的完整分析流程。