Analysis of Financial Time Series (3ed) - Ruey S. Tsay

资 源 简 介

Analysis of Financial Time Series (3ed) - Ruey S. Tsay

详 情 说 明

金融时间序列分析是计量经济学中的重要分支，由著名统计学家Ruey S. Tsay编著的第三版教材系统性地介绍了这一领域的核心理论与应用方法。该书作为金融计量领域的经典教材，深入探讨了时间序列数据在金融市场中的建模与分析技术。

书中首先建立了时间序列分析的基础框架，包括平稳性检验、自相关函数等基本概念。随后重点讲解了ARIMA模型在金融时间序列中的应用，这是分析股票价格、汇率变动等金融数据的基础工具。在非线性模型部分，详细阐述了ARCH/GARCH族模型，这些模型对金融市场的波动率聚类现象具有出色的解释能力。

在应用层面，该书涵盖了多变量时间序列分析、状态空间模型等高级内容，并特别关注了风险管理中的实际应用。通过丰富的金融案例，展示了如何将理论模型应用于资产定价、投资组合优化等现实问题。第三版还新增了高频数据分析、机器学习方法等前沿内容，使教材保持与时俱进的专业性。