financial econometric by using Matlab

资 源 简 介

financial econometric by using Matlab

详 情 说 明

在金融计量分析中，Matlab的randn(N,M)函数是生成标准正态分布随机变量的核心工具。该函数通过高效的算法模拟均值为0、方差为1的随机序列，为蒙特卡洛模拟和风险评估提供基础数据支持。

正态分布假设在金融建模中广泛应用，例如期权定价和风险价值(VaR)计算。通过调整randn生成的随机变量，可以构建符合特定均值和方差的资产收益率模型。金融时间序列分析常结合这类模拟数据进行波动率预测和极端事件压力测试。

高阶应用可能涉及Cholesky分解对多变量相关随机数的生成，或与GARCH模型结合模拟条件异方差场景。这些方法能够更真实地反映金融市场中的集群波动现象。