窗口互信息

资 源 简 介

窗口互信息

详 情 说 明

窗口互信息是分析时间序列数据中局部依赖关系的有效工具。它通过滑动窗口技术将长序列划分为多个短片段，计算每个窗口内的互信息值，从而捕捉信号间的动态关联特征。

在实现思路上，首先需要确定合适的窗口大小和滑动步长。窗口太小会导致统计不可靠，太大则可能掩盖局部特征。典型的预处理步骤包括数据归一化和窗口重叠设置。

计算时，对每个窗口内的数据点联合分布进行非参数估计，常用方法包括直方图统计或核密度估计。互信息的核心公式基于两个变量的联合概率与边缘概率的比值对数期望，窗口化处理使其具备分析非平稳信号的能力。

该技术在脑电信号分析、金融时间序列建模等领域应用广泛，能够揭示传统相关分析难以捕捉的非线性依赖关系。相比全局互信息，窗口化版本更擅长检测瞬时耦合和时变连接模式。