基于MATLAB的双品种价差套利分析与决策系统

资 源 简 介

本项目利用MATLAB实现双品种价差智能套利分析，通过滑动窗口算法动态识别相关性品种对，量化价差统计分布与偏离程度，并配置动态阈值平仓机制，为套利交易提供数据驱动的决策支持。

详 情 说 明

双品种价差套利分析与决策系统

项目介绍

本项目是一个专注于金融市场双品种价差套利的量化分析与决策支持系统。系统通过严谨的计量经济学方法与动态风险模型，对高度相关的交易品种对进行智能识别、价差统计建模与套利机会评估，旨在为量化交易者提供科学的决策依据和自动化的交易信号。

功能特性

• 智能品种配对：结合皮尔逊相关系数与协整检验，从海量品种中筛选出具有稳定统计关系的高相关性交易对
• 动态价差分析：采用滑动窗口算法实时计算价差序列的统计特征，包括均值、标准差、分布形态等关键指标
• 机会量化评估：建立价差偏离度评估模型，通过正态分布拟合与极值理论计算套利机会的统计显著性与预期收益
• 自适应风控机制：基于滚动时间窗口与风险价值(VaR)计算，动态调整止盈止损阈值，实现风险可控的套利策略
• 实时监控预警：持续监控价差变化，及时生成建仓、平仓交易信号与风险提示

使用方法

1. 数据准备：配置历史K线数据源与实时行情接口，设置品种基本参数与风险偏好参数
2. 系统初始化：运行主程序，系统将自动完成品种相关性分析、价差统计建模等初始化工作
3. 机会扫描：系统输出相关品种对排序列表及价差统计报告，辅助用户判断套利可行性
4. 实时监控：启动监控模式，系统将持续分析实时行情，提供套利机会评分与交易信号
5. 风险控制：根据系统提供的VaR值与最大回撤预估，动态调整持仓与风控参数

系统要求

• MATLAB R2020b或更高版本
• 金融工具箱（Financial Toolbox）
• 统计与机器学习工具箱（Statistics and Machine Learning Toolbox）
• 8GB以上内存（建议16GB用于大规模数据分析）
• 稳定的行情数据源接入（支持CSV文件导入或API实时连接）

文件说明

项目主程序文件集成了系统的全部核心功能，主要包括：初始化参数配置与环境检查模块、多维度数据导入与预处理模块、双品种相关性计算与筛选模块、滑动窗口价差统计分析引擎、套利机会量化评分模型、动态阈值交易信号生成器，以及实时风险监控与预警系统。该文件实现了从数据输入到策略输出的完整业务流程闭环。