MATLAB实现的基于有限差分法的多期复合期权可转换债券定价系统

资 源 简 介

本MATLAB项目采用有限差分法数值求解多期复合期权可转换债券定价模型。系统支持多期时间节点的价值计算，可分析利率、波动率等参数影响，并提供图形化界面便于用户进行交互式分析和结果可视化。

详 情 说 明

基于有限差分法的多期复合期权可转换债券定价系统

项目介绍

本项目实现了一个专业的可转换债券定价系统，核心创新在于将可转换债券视为包含多期嵌入期权的复合金融衍生品，并采用有限差分法进行高精度数值求解。系统能够处理复杂的多期行权结构，准确计算含有转换权利的债券价值，为金融机构提供可靠的理论定价工具。

功能特性

• 多期复合期权建模：精确建模可转换债券中的多重嵌入期权，支持任意多个行权时间点
• 有限差分数值求解：实现显式和隐式差分格式，确保数值计算的稳定性和收敛性
• 边界条件智能处理：专业化处理偏微分方程的各种边界条件，保证求解精度
• 敏感性分析：全面分析关键参数（利率、波动率、转换价格等）对债券价值的影响
• Greeks计算：自动计算Delta、Gamma、Theta等风险指标
• 图形化展示：直观展示定价结果、时间演化曲线和敏感性分析图表

使用方法

1. 参数配置：在指定配置区域输入债券基本参数、期权参数、市场参数和数值计算参数
2. 执行计算：运行主程序启动定价计算过程
3. 结果分析：查看输出的理论价格、Greeks参数和各期期权价值曲线
4. 敏感性测试：通过调整关键参数进行情景分析和压力测试

系统要求

• MATLAB R2018a或更高版本
• 至少4GB内存（推荐8GB以上）
• 支持矩阵运算和图形绘制的标准MATLAB环境

文件说明

主程序文件整合了系统的全部核心功能，包括参数输入与验证、有限差分法求解器初始化、偏微分方程数值计算过程、多期期权价值递推算法、边界条件处理逻辑、结果分析与Greeks计算模块、图形化输出生成以及收敛性检验与误差评估。该文件作为系统入口，协调各计算模块完成从参数输入到结果输出的完整定价流程。