ADF单位根检验engel-granger test

资 源 简 介

ADF单位根检验engel-granger test

详 情 说 明

ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）是一种用于判断时间序列数据是否平稳的单位根检验方法。Engle-Granger协整检验则用于分析两个或多个非平稳时间序列之间是否存在长期均衡关系。这两种检验在计量经济学和金融时间序列分析中应用广泛。

在MATLAB中，ADF检验可以通过内置函数或计量经济学工具箱实现。通常需要设定滞后阶数和检验类型（如是否包含截距项或时间趋势）。对于Engle-Granger协整检验，其核心思想是首先对非平稳序列进行回归，然后对回归残差进行单位根检验。若残差平稳，则说明序列间存在协整关系。

实际操作时需注意： ADF检验需根据序列特性选择适当的模型形式； Engle-Granger检验对回归顺序敏感，可能需要交换因变量和自变量重复验证； MATLAB中可通过`adftest`函数直接进行ADF检验，而协整检验通常需要自行实现残差检验流程。

这两种检验的结合使用，能有效揭示非平稳经济变量的内在关联，是构建误差修正模型（ECM）的重要前提。