自回归
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卡尔曼滤波器
卡尔曼滤波器是一个“optimal recursive data processing algorithm（最优化自回归数据处理算法）”。于解决很大部分的问题，他是最优，效率最高甚至是最有用的。他的广泛应用已经超过30年，包括机器人导航，控制，传感器数据融合甚至在军事方面的雷达系统以及导弹追踪等等。近年来更被应用于计算机图像处理，例如头脸识别，图像分割，图像边缘检测等等。 -
Autoregressive Markov Switching Model函数
Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化，分析金融、股市乃至通货膨胀的研究 -
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时间序列模型的构建及分析，ARMA(n,m)模型的构建，AR模型的构建。
时间序列模型的构建及分析，ARMA(n,m)模型的构建，AR模型的构建。 -
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